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Opzioni
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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Un Modello Trinomiale per la Valutazione di Opzioni Lookback 1-gen-1995 Costabile, Massimo
Pricing barrier options with exponential stopping times 1-gen-1999 Costabile, Massimo
La valutazione di opzioni implicite nei mutui bancari 1-gen-2001 Consiglio, A; Costabile, Massimo; Mari, C; Massabo', I.
A discrete-time algorithm for pricing double barrier options 1-gen-2001 Costabile, Massimo
Extending the Cox-Ross-Rubinstein algorithm for pricing options with exponential boundaries 1-gen-2002 Costabile, Massimo
A combinatorial approach for pricing Parisian options 1-gen-2002 Costabile, Massimo
An adjusted binomial model for pricing European Asian options 1-gen-2004 Costabile, M; Massabo', I; Russo, Emilio
A Binomial Model for Pricing American-Style Average Options with and without Reset Features 1-gen-2005 Costabile, Massimo; Massabo', Ivar; Russo, Emilio
An adjusted binomial model for pricing Asian options 1-gen-2006 Costabile, M; Massabo', I; Russo, Emilio
Equity-linked endowment policies with or without embedded surrender options 1-gen-2006 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
An adjusted binomial model for pricing Asian options 1-gen-2006 Costabile, Massimo; Massabo', Ivar; Russo, Emilio
On pricing lookback options under the CEV process 1-gen-2006 Costabile, Massimo
A BINOMIAL MODEL FOR VALUING EQUITY-LINKED POLICIES EMBEDDING SURRENDER OPTIONS 1-gen-2007 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
“A lattice model for pricing equity linked policies with embedded surrender options” 1-gen-2007 Costabile, M; Massabo', Ivar; Russo, Emilio
A Lattice based model for pricing equity-linked policies with embedded surrender options 1-gen-2007 Costabile, Massimo; Massabo', I; Russo, E.
A Binomial Model for Valuing Equity-linked Policies Embedding Surrender Options 1-gen-2008 Costabile, M; Massabo', Ivar; Russo, E.
“On pricing arithmetic average reset options with multiple reset date in a lattice framework” 1-gen-2008 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
“On pricing European arithmetic average reset options with multiple reset date in a lattice framework” 1-gen-2008 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
A Binomial Model for Valuing Equity-Linked Policies embedding Surrender Options 1-gen-2008 Costabile, Massimo; Massabo', I; Russo, E.
“A binomial model for valuing equity-linked policies embedding surrender options” 1-gen-2008 Costabile, M; Massabò, I; Russo, Emilio
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