E' proposto uno schema di riferimento generale per la determinazione del prezzo di opzioni implicite nei prestiti a lungo periodo. Il modello presentato può essere di ausilio alle istituzioni finanziarie per ampliare la propria offerta arricchendo i prodotti con opzioni diverse a seconda delle esigenze dei clienti. Nello stesso tempo permette di determinare il valore corretto delle opzioni analizzate in modo da consentire un'impostazione corretta della gestione del rischio di tasso d'interesse.
La Valutazione di Opzioni Implicite nei Mutui Bancari
MASSABO', Ivar;
2000-01-01
Abstract
E' proposto uno schema di riferimento generale per la determinazione del prezzo di opzioni implicite nei prestiti a lungo periodo. Il modello presentato può essere di ausilio alle istituzioni finanziarie per ampliare la propria offerta arricchendo i prodotti con opzioni diverse a seconda delle esigenze dei clienti. Nello stesso tempo permette di determinare il valore corretto delle opzioni analizzate in modo da consentire un'impostazione corretta della gestione del rischio di tasso d'interesse.File in questo prodotto:
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