Un primo approccio verso la definizione della relazione tra pricing e solvibilità del ramo RCA

Nell’ottica del progetto della comunità europea che mira a definire un nuovo sistema di solvibilità delle compagnie di assicurazione, della necessità di migliorare i risultati tecnici, dell’attuale situazione dei mercati, l’obiettivo delle sezioni successive di questo paper é analizzare il profilo di rischio di una compagnia Danni sia dal lato della tariffazione a posteriori che della solvibilità, in riferimento al ramo RCA. Il modello utilizzato segue l’approccio collettivo della teoria del rischio, dove la struttura finanziaria è di tipo deterministico e il rischio di run off delle riserve sinistri non è considerato, ma, nonostante tali semplificazioni, può rappresentare uno strumento di base, ad esempio, per cominciare a ragionare in termini di modelli interni e di misurazione del profilo di rischio delle compagnie danni. Gli obiettivi di questo lavoro sono, quindi, i seguenti: • Analisi comparativa tra i sistemi Bonus-Malus Italiano e Svizzero, sia in termini di ripartizione percentuale degli assicurati tra le classi di merito e delle sequenze dei premi di equilibrio, sia in termini di portafoglio chiuso e aperto. • Valutazione dell’impatto degli elementi della personalizzazione a posteriori sulla solvibilità di una new company, attraverso l’analisi della Riserva di Rischio U e dell’indice di solvibilità U/B (Riserva di Rischio su premi di tariffa) nel caso di un portafoglio chiuso. L’approccio è di tipo simulativo individuale (Metodo di Montecarlo) e sviluppato attraverso il software MATLAB.