Al centro di questo articolo stanno i vincoli di disuguaglianza sui parametri di un modello di regressione lineare uniequazionale. Relazioni stocastiche e funzionali sono uniformate in una trattazione unica attraverso l’approccio bayesiano. In particolare, gli stimatori vincolati si configurano come un valore di compromesso tra gli stimatori ordinari ai minimiquadrati e gli stimatori misti di Theil-Goldberger con prevalenza dell’uno o dell’altro estremo a seconda della efficacia dei vincoli.
Regressioni lineari con vincoli: uno studio di simulazione sugli stimatori misti a confronto con gli stimatori vincolati
TARSITANO, Agostino
1986-01-01
Abstract
Al centro di questo articolo stanno i vincoli di disuguaglianza sui parametri di un modello di regressione lineare uniequazionale. Relazioni stocastiche e funzionali sono uniformate in una trattazione unica attraverso l’approccio bayesiano. In particolare, gli stimatori vincolati si configurano come un valore di compromesso tra gli stimatori ordinari ai minimiquadrati e gli stimatori misti di Theil-Goldberger con prevalenza dell’uno o dell’altro estremo a seconda della efficacia dei vincoli.File in questo prodotto:
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