A performance comparison of the Lp-norm methods in multicollinearity situations, supposing a generalized normal distribution errors

The normal distributions of order p, known also as exponential power distributions, are used in thedescription of non normal random errors in the general situation of Lp-norm estimation. L1-normestimators (least absolute deviation);L2-norm estimators (least squares) and other Lp norm proposalestimators are reviewed and applied to estimate the parameters of a particular linear regression model.In the paper are also reported few results concerning three alternative p-estimation methods to evaluatetheir performance for a linear model.

Le distribuzioni di ordine p, note anche come distribuzioni di potenza esponenziali, sono utilizzate nella descrizione degli errori casuali non normali nella situazione generale della stima Lp-norm. Stimatori di norma L1 (deviazione dal minimo assoluto); stimatori di norma L2 (minimi quadrati) e altri stimatori proposti del tipo Lp-norm sono rivisitati e applicati per stimare i parametri di un particolare modello di regressione lineare. Nel lavoro vengono, inoltre, riportati alcuni risultati riguardanti tre alternativi metodi di stima al fine di valutare le loro prestazioni per un modello lineare.