Un tentativo di sistematizzazione dei diversi approcci proposti dai ricercatori negli ultimi dieci anni sul tema della modellizzazione del rischio operativo è riportato di seguito: • Modelli basati sul Value-at-Risk e sulla teoria della rovina (“Ruin Theory”). • Modelli basati sul calcolo della distribuzione aggregata delle perdite. • Modelli causali di tipo bayesiano con apporto di dati esterni e con “expert input”. Gli autori in particolare, oltre a coordinare l'impostazione del quaderno sulla parte quantitativa, hanno descritto in particolare i modelli della distribuzione aggregata delle perdite.
Approccio quantitativo alla gestione dei Rischi Operativi
CERCHIARA, Rocco Roberto;
2010-01-01
Abstract
Un tentativo di sistematizzazione dei diversi approcci proposti dai ricercatori negli ultimi dieci anni sul tema della modellizzazione del rischio operativo è riportato di seguito: • Modelli basati sul Value-at-Risk e sulla teoria della rovina (“Ruin Theory”). • Modelli basati sul calcolo della distribuzione aggregata delle perdite. • Modelli causali di tipo bayesiano con apporto di dati esterni e con “expert input”. Gli autori in particolare, oltre a coordinare l'impostazione del quaderno sulla parte quantitativa, hanno descritto in particolare i modelli della distribuzione aggregata delle perdite.File in questo prodotto:
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