Il problema affrontato riguarda la decomposizione, ed in particolare la destagionalizzazione o depurazione stagionale di una serie storica. In questo lavoro non verrà analizzato il problema dell'esistenza o meno di componenti deterministiche, ma come e quando i processi rappresentabili con modelli della classe ARIMA invertibile possano contenere componenti deterministiche e come sia possibile, utilizzando la modellistica ARIMA, enucleare componenti, siano esse deterministiche o stocastiche, a cui attribuire i classici significati di ciclo-trend, stagionalità e residuo
Componenti deterministiche e stocastiche nella destagionalizzazione delle serie storiche basata su modelli: una applicazione ed alcuni confronti
TARSITANO, Agostino;
1984-01-01
Abstract
Il problema affrontato riguarda la decomposizione, ed in particolare la destagionalizzazione o depurazione stagionale di una serie storica. In questo lavoro non verrà analizzato il problema dell'esistenza o meno di componenti deterministiche, ma come e quando i processi rappresentabili con modelli della classe ARIMA invertibile possano contenere componenti deterministiche e come sia possibile, utilizzando la modellistica ARIMA, enucleare componenti, siano esse deterministiche o stocastiche, a cui attribuire i classici significati di ciclo-trend, stagionalità e residuoFile in questo prodotto:
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