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EnglishIl problema affrontato riguarda la decomposizione, ed in particolare la destagionalizzazione o depurazione stagionale di una serie storica. In questo lavoro non verrà analizzato il problema dell'esistenza o meno di componenti deterministiche, ma come e quando i processi rappresentabili con modelli della classe ARIMA invertibile possano contenere componenti deterministiche e come sia possibile, utilizzando la modellistica ARIMA, enucleare componenti, siano esse deterministiche o stocastiche, a cui attribuire i classici significati di ciclo-trend, stagionalità e residuo
Componenti deterministiche e stocastiche nella destagionalizzazione delle serie storiche basata su modelli: una applicazione ed alcuni confronti / Tarsitano, Agostino; Vitale, C.. - In: QUADERNI DI STATISTICA E ECONOMETRIA. - 6(1984), pp. 29-72.
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| Titolo: | Componenti deterministiche e stocastiche nella destagionalizzazione delle serie storiche basata su modelli: una applicazione ed alcuni confronti | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 1984 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Componenti deterministiche e stocastiche nella destagionalizzazione delle serie storiche basata su modelli: una applicazione ed alcuni confronti / Tarsitano, Agostino; Vitale, C.. - In: QUADERNI DI STATISTICA E ECONOMETRIA. - 6(1984), pp. 29-72. | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/136811 | |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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