CINECA IRIS Institutional Research Information System
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EnglishWe consider the problem of computing finite-time survival probabilities for various risk models. We develop an approximating discrete-time multinomial lattice that mimics the evolution of the corresponding continuous risk process. A simple recursive algorithm to compute survival probabilities is described. Numerical results show that the proposed scheme yields accurate values in all the considered cases.
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| Titolo: | Computing finite-time survival probabilities using multinomial approximations of risk models |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2015 |
| Rivista: | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/137199 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| 03461238.2013 ARTICOLO PUBBLICATO.pdf | Versione Editoriale (PDF) | Non specificato | Administrator Richiedi una copia |
http://hdl.handle.net/20.500.11770/137199
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