We consider the problem of computing finite-time survival probabilities for various risk models. We develop an approximating discrete-time multinomial lattice that mimics the evolution of the corresponding continuous risk process. A simple recursive algorithm to compute survival probabilities is described. Numerical results show that the proposed scheme yields accurate values in all the considered cases.
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Titolo: | Computing finite-time survival probabilities using multinomial approximations of risk models |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2015 |
Rivista: | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/137199 |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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