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EnglishI rating rappresentano una stima del rischio di insolvenza legato a una controparte o a una emissione realizzata da agenzie specializzate, mentre i Cds sono la valutazione del mercato sul rischio di un emittente. I segnali offerti dalle due misure possono alcune volte essere discordi. L’articolo considera un campione di imprese americane quotate e, dopo aver verificato la presenza di vistosi disallineamenti tra i Cds e i rating, considera le implicazioni per le banche in termini di politica di credito e pricing dei servizi offerti. Parallelamente sono poste in risalto alcune debolezze dell’attuale sistema di regolamentazione
Requisiti di capitale e rischio di credito: una verifica del grado di coerenza tra i rating e il mercato dei Cds / Drago, Danilo; Burchi, A.. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - :10(2012), pp. 42-65.
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| Titolo: | Requisiti di capitale e rischio di credito: una verifica del grado di coerenza tra i rating e il mercato dei Cds |
| Autori: | |
| Data di pubblicazione: | 2012 |
| Rivista: | |
| Citazione: | Requisiti di capitale e rischio di credito: una verifica del grado di coerenza tra i rating e il mercato dei Cds / Drago, Danilo; Burchi, A.. - In: BANCARIA. - ISSN 0005-4623. - :10(2012), pp. 42-65. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/148901 |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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