CINECA IRIS Institutional Research Information System
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EnglishWe propose a model for pricing both European and American Asian options based on the arithmetic average of the underlying asset prices. Our approach relies on a binomial tree describing the underlying asset evolution. At each node of the tree we associate a set of representative averages chosen among all the effective averages realized at that node. Then, we use backward recursion and linear interpolation to compute the option price.
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| Titolo: | An adjusted binomial model for pricing Asian options | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2006 | |
| Rivista: | ||
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/153309 | |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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