CINECA IRIS Institutional Research Information System
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishWe consider the problem of computing risk measures in a life insurance context by means of a lattice-based approach. The main advantage of the proposed model relies upon the fact that the dynamics of the risk factors may be approximated by a unique lattice along the whole time horizon thus guaranteeing the same computational cost of a standard pricing problem. This allows us to develop an efficient model that computes accurate estimates of the considered risk measures.
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| Titolo: | A bivariate lattice model to compute risk measures in life insurance policies | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2021 | |
| Rivista: | ||
| Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11770/304875 | |
| Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
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